چکیده

In this paper‎ ‎we consider the Europe‎ ‎oil prices‎ ‎Brent‎ ‎American stock‎ ‎market index based on the market capitalizations of 500 large‎ ‎companies having common stock listed on the NYSE or NASDAQ‎ ‎ S &P500 ‎ ‎and the real gross domestic product‎ ‎GDP‎. ‎Based on the‎ ‎rolling test of Granger causality‎ ‎the Europe oil prices data does‎ ‎Granger-cause the real gross domestic product data and S &P500 ‎ ‎data‎. ‎So‎ ‎the vector autoregressive model can be suggested‎. ‎W‎e‎ ‎consider the estimation and model selection of vector‎ ‎autoregressive time series model with Normal innovation‎ ‎and‎ provide the Vuong s test ‎and Cox s test ‎for order and model‎ ‎selection‎ ‎i.e‎. ‎for selecting the order and a suitable subset of‎ ‎regressors‎ ‎in vector autoregressive model‎. ‎Our results show that‎ the ‎model ‎selection ‎tests‎ confirm the causality test ‎and the results of predictive‎ ‎method‎ ‎for GDP ‎and‎ S &P500 data‎‎.

کليدواژه ها

Autoregressive model‎ ‎Causality test‎ ‎Cox s ‎test ‎ ‎Prediction ‎m‎ethod ‎ ‎Vuong s ‎test‎

کد مقاله / لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
صديقه زماني مهريان , 1400 , Inference on Economic ‎Data‎ Based ‎on ‎the ‎M‎odel ‎S‎election ‎T‎est‎ , اولین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردها