چکیده

In the static optimal portfolio choice in the Mean-Variance framework the exit-time for each asset is deterministic which is the investment time horizon of the investor too. However the investor may be forced to exit the market at an uncertain time which terminates the investment in all assets simultaneously. This issue is investigated by many authors in various settings. This paper considers separated uncertain exit-time for each asset i.e. asset exit-times are not simultaneous. so this model extends the previous model.

کليدواژه ها

Static Mean-Variance portfolio selection Investment time horizon Uncertain exit-time

کد مقاله / لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
رضا کیخائی , 1400 , انتخاب سبد سهام بهینه استاتیک در مدل امید-واریانس تحت فرض وجود زمانهای خروج تصادفی متفاوت برای تک تک دارائی ها , اولین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردها